原油对冲V5.0无风险对冲套利策略安全稳健型

yitang

新版原油对冲机特点
·价差套利，美原油和英原油反向对冲

英原油和美原油是一对冤家，大部分情况下两者走势是一致的，但是偶尔会出现不一致的情况。

当出现不一致时，我们可以利用价差来进行对冲交易，在高价差时入市，在低价差时退市，以此赚取中间利润。

·高抛低吸，高价差入市，低价差退市

一般价差超过9.0时，我们可以考虑入市。

高价差：美原油BUY单为主，英原油SELL单为主。

低价差：美原油SELL单为主，英原油BUY单为主。

·价差的边界性

    根据我们检测的结果表明，价差不是无限扩大或者无限缩小的，有其特定的边界性。

·价差偏移的加仓处理方式

    我们入场时，市场以有利于我们的方向移动，我们即可获利出场。但是行情有时候会继续偏离，这个时候依据价差的边界性，我们可以通过加仓的方式来拉低平均成本。可以考虑每偏移1.0的价差，加仓一层。通过修改参数的方式，我们来控制总的加仓方式，使其不会无限加仓。

admin

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