精美原油对冲策略

onlyyou · 发表于 2023-3-17 11:59:18

套利策略构思

1.构想一

由于价差拉大还是缩小，到底什么时候价差算大或者算小，其实是一个相对的概念，并不好定义。在这里我尝试利用均线来定义大和小，通过求差价的均线（上图中是8日和24日均线），如果当前差值在均线之上，算做差价拉大，则做空布油，做多美原油，等差价回归后获利平仓，如果持续拉大并且一直在均线之上，则设置阈值步长，通过亏损加仓或者差值加仓，不设止损，等待回归后盈利平仓。

2.构想二

由于两油具有高度的正相关性，通过具体求它们之间的函数关系来套利。设布油价格为X,原油价格为Y，函数关系为Y=aX+b。利用线性回归求得a和b，则两油的关系就非常明确了，例如布油价格为50，则原油的理论价格为y=a*50+b，而实际价格会大于等于或者小于该理论价格，下图是回归后得到的原油的理论价格和真实价格（红色为真实价格，蓝色为利用布油计算出来的理论价格）

再计算两者之间的差值，利用红线值减去蓝线值，表示实际值与理论值之间的差距，

support · 发表于 2023-3-18 09:08:01

感谢大家分享

yitang · 发表于 2023-7-5 12:00:10

very beautiful

anna · 发表于 2023-7-26 09:38:01

谢谢分享

15213060558 · 发表于 2023-8-18 12:46:38

有没有参数截图

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