|
|
我发现了一份描述原始海龟方法的 pdf 文件。
' [) @$ p4 p& e6 s; Q
6 V8 X! z7 Q2 y* @它是一个突破系统，在某些方面类似于 ACD，并使用过去 10 个柱的最高点和最低点作为突破水平。
3 i9 H* S$ h, l3 n7 _! q它还使用计算值来确定何时添加仓位。 _' C1 e+ t4 s' V/ T
原始方法将其限制为 3 或 4 个，而我编写 EA 时最多使用 12 个。
% N- d: N# h# f$ F, p: o, s有些货币对从策略测试程序中获得追加保证金通知，而其他货币对则能够开立 12 个头寸，因此我将默认设置为 8 个。 g, l$ z: t2 ~1 G$ ~2 k$ V H
: I0 _: d+ e, \4 t3 R* c( A, D
我使用以下方法开发了 EA过去 10 年来我发现大部分规则和添加的附加过滤器都很有用。
9 l+ s! W D# u0 z* G0 K+ h- r% p1 H
. Q% T) y- s6 Y/ d, K9 q$ Q. l4 L对于超买/超卖，我使用图表时间框架的随机 RSI 过滤器。
: J" L$ F& q n; y0 s; t9 R我过去曾使用过 CCI，但这似乎效果更好。" C8 X' u Z$ {$ q' j/ ]
对于趋势，我在 3 个时间框架中的 1 个时间框架内测试从 5 种 MA 类型中进行选择，并寻找该线的斜率。& o% J) P. U p' R5 J
MA 是四个基本加 lsma。
9 l- E( p$ r" \% U3 U" v时间范围为 H1、H4 和每日。% t5 F' C) }# [& [
会话过滤器。
7 C" z, x; a3 O2 h) s" F$ b根据我过去 10 年使用许多不同 EA 的经验，几乎所有货币对都在伦敦时段交易，而有些货币对在其他时段表现不佳。
: {; Z) ?( M& M! Y7 H在前瞻性测试中避免交易新闻日的星期几。! I) |. I; d2 G6 G1 q9 ~
; X& d" T0 U! i6 |. o/ s @5 @我正在考虑对趋势使用多个时间框架，可能是超买/超卖，但仍然需要编码。- p' U0 r6 X0 ]! t1 Z
1 w! }, ^7 T* y/ S8 j7 i, ^' t
改变游戏规则的是添加头寸规则和交易时段规则。
& Y/ ^1 I. L% o B- c" q, O今年对 EURUSD M15 进行的测试显示，不加仓的利润约为 150 美元，加仓的利润超过 1200 美元。. m9 J. B/ N6 d I6 l
& l0 ]4 u6 K, k! X- \% G$ ~' e. v
这也是为什么 ACD 方法（2016 年回测篮子收益 300%）以及现在也许 Strong 系统可以变得更有利可图。
2 c2 N9 r y5 q6 b4 u1 e7 \" ?$ W. _8 B* v7 u
基本想法是保持较小的损失并等待大满贯全垒打。
+ R- G0 F/ F8 X! p( D# O使用 ACD 规则，EA 在 20 多个对上取得了成功。5 J$ o; w* M2 o+ f3 T! ]
海龟规则仍需要测试，但今年迄今为止欧元兑美元已盈利。
6 M% v0 E1 w9 e3 {& N) j0 D1 w& L3 i- Q. y: R
|
|
发表于 2023-9-12 13:30:58
