我们如何回测 EA 交易

anna

我们回测的几乎所有专家顾问（EA）都是基于 MetaTrader 平台的。
其中大多数可用于 MetaTrader 4，这是一个相当古老的软件。
MetaTrader 4 的回测能力有限。许多东西，如良好的报价数据、真实的价差回测或滑点模拟，都是不可用的。
幸运的是，一位名为“Birt”的开发者开发了一个名为Tick Data Suite (TDS)的软件包 来填补这一空白。

TDS 允许您从不同的数据源下载报价数据。
遗憾的是，市场缺乏具有 10 多年历史且质量良好的公开可用蜱数据。最好的可用数据源之一是杜高斯贝，我们主要使用它。

使用 MetaTrader 4 和 TDS 进行的回测准确吗？
要回答这个问题，您需要知道没有完美的回测。现实总会产生不同的结果。使用回测有一些限制：

不同的价格源：每个经纪商都有自己的价格源，具有不同的点差（=报价数据）。不同的报价数据可能会产生截然不同的结果，尤其是对于剥头皮 EA 而言。
滑点：TDS可以模拟滑点，这个还不错。但现实情况是，您永远不知道何时会发生滑点（正滑点或负滑点）。滑点可能有不同的原因。订单执行缓慢或流动性不足。您想要交易的手数越大，市场变动越快，出现滑点的可能性就越大。目前阶段的TDS只能模拟一种类型的滑点。
错误的刻度数据：您的回溯测试只能与您用于回溯测试的刻度数据一样好。大多数报价数据都包含间隙，因此报价数据质量无法达到 99% 以上。
掉期：TDS 提供了在回溯测试中包含掉期的可能性，但可用的报价数据不包括历史掉期。目前正的互换在过去可能是负的。使用固定掉期利率进行回测可能会导致不正确的结果。此外，无论 TDS 设置中选择的时区如何，MT4 始终在 00:00 计算隔夜利息。
单一货币对限制：某些 EA 会同时处理多个货币对。MetaTrader 4 不提供运行针对多个选定货币对开仓的回测的可能性。

有了这样的限制，回测不是毫无用处吗？
是和不是。是的，回测并不完美，您应该意识到这一点。大多数回测都会显示“好得令人难以置信”的图片。请注意，如果您针对此数据优化 EA，则相对容易获得良好的回测结果。

但除了这些限制之外，回溯测试还可以在很多方面为您提供帮助。它可以让您了解 EA 的工作原理以及涉及的风险有多大。

如果 EA 无法产生积极的回测，那么它在真实账户上也很可能会失败。请记住，即使是最好的回测也不能保证 EA 在真实账户上能够盈利。


我们如何回测 EA
我们主要使用以下设置：

元交易者 4
总固体溶解度
杜高斯贝，有时还有 1-2 个额外的刻度数据源
固定手数为 0.1 手（如果 EA 提供此选项）
200-300ms 的执行延迟滑点：TDS 允许我们仅使用一种滑点类型，并且执行延迟非常重要，特别是对于在快速市场周期内交易或短期持仓的 EA 而言。
每手 5 美元佣金，往返
没有掉期，因为没有可用的历史掉期。对过去所有年份使用当前掉期是不准确的。

为什么是固定地段？
大多数 EA 都针对多个货币对进行了优化，但 MetaTrader 4 只能为每个货币对生成一次回测。
如果您想知道单个货币对的最高回撤，您可以使用累积风险/手数计算。
然而，如果您想知道超过一次回测的投资组合的最高回撤，计算它的唯一方法是使用固定手数回测。
在固定手数回测的情况下，投资组合的最大回撤必须根据以美元为基础的回撤来计算。

例如这个投资组合：

最大提款额为 309.51 美元，回测则以存款 1000 美元为基础。如果最大。回撤百分比将为 30.95%。
将数据移动 28 年
对于某些 EA，我们添加了回溯测试，其中完全相同的报价数据被转移到 28 年前的日期。我们为什么要做这个？

数据的 28 年变化会导致全年工作日的分布完全相同，因为 28 年包含 7 个闰年。例如，如果 7 月 1 日是 2019 年的星期一，那么它也是 1991 年的星期一。如果相同的交易，不使用任何特殊日期过滤器（例如新闻过滤器）的 EA 理论上应该具有完全相同的交易。刻度数据移动了 28 年。如果情况并非如此，原因之一可能是 EA 在回测中过滤掉了亏损的日子。但也可能有其他解释，所以不要太快下判断。我们只是展示结果，如果差异较大，就应该谨慎。

醉红尘灬残月

楼主66666

cnmasan

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