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本帖最后由 anna 于 2023-3-31 14:01 编辑 , z: ~) P& | D. g* n; D- U4 g2 [
; K% a0 `# T3 Z1 x% w5 i
基于这个论坛对三角套利的兴奋,我更熟悉 FPI(分数产品效率低下)。5 S* Q! ~& m' u1 U, B# D# p/ _5 s
( K5 i. C! i) }我想讨论这个问题,因为和大师的聊天卡住了还没有继续。
) `8 I; d/ d* O. t) j a& [7 _: q0 T) S2 F7 k
FPI——一个简单的数学草案
r) `( N1 z# d9 k/ P' l变量:
- H$ {+ j; F s4 ga = EUR# Z$ W+ G. a1 u
b = USD) p3 g8 P2 n4 |
c = CHF' X+ W- m% i: p' y
$ ]' C" y+ ]; }6 z9 G, h9 s分数:$ D9 ?6 ]8 s; U! k4 H N w+ h+ G
a / b = 欧元/美元
8 D7 d! s X. ?: O6 b; Wb / c = 美元/瑞士法郎
5 ^" R6 H* i: ^0 N0 a5 ~8 L o& n. }8 tc / a = 瑞士法郎/欧元7 A9 R8 O/ y3 H G; C- w
让我们来看看 2005 年 12 月 29 日下午 5:00 EST 的真实价格
K2 Z! Q3 n/ @1 L& Y2 g- ~欧元/美元 = 1.1840% m: F) s4 p- C
美元/瑞士法郎 = 1.3145
$ C6 _0 g- K/ A欧元/瑞士法郎 = 1.55650 N: I' z* k. f1 D; h
戒指产品: F1 g0 i# |" ^8 j" O. R* b
1.1840(欧元/美元)* 1.3145(美元/瑞士法郎)*(1 / 1.5565)(1 /(欧元/瑞士法郎))= 0.99991519
7 [4 H" V/ c' B+ M1 a7 L) X$ S现在数字 0.9999xxxxx 就是所谓的分数乘积无效率。: K1 ?' P( H. T! X$ T1 h M
这个计算的结果永远不会等于1。
: U6 r6 \- f8 G0 p) G8 Y6 H
) T/ A' E: l- t% b" ?% J O( P这个参考数字将是我们做OP的基础。- }6 F& d9 m/ T& Y% p
4 s4 C! U5 l, G4 a& C# w' f9 {问题是..
, r; u! A O" Q: N" c4 u我们在做什么OP?
0 c' y8 v0 Z7 K7 Y+ b手数是多少?
6 e) [4 P2 x/ O4 }
, q; w8 ^6 E8 _" s让我们来看看 Master Stefanus
% n/ l; n/ I! z5 }制作的 Kucluk EA 线程 ,他使用 Lot 0.04 0.02 0.01 和 GBPUSD/EURUSD/EURGBP Ring 配置。和 OP Sell Buy Buy.. 但是有了那个戒指.. 最终的 FPI 是 0.55xxx.. *也许这就是让 ea kucluk 总是 OP 的原因。因为这个环总是低于设置的较低 FPI 值,+ m( l% Z K) `) d& Y8 O
9 H$ n& \; p8 X0 j我自己还没有完成,仍然对我写的文章感到头晕。
. d; G0 G6 y! _. a' q2 j) W! A5 n: _8 A* s0 @
我自己有 EURUSD/USDCHF/EURCHF 环和 0.01/0.01/0.01 手的买入买入卖出配置,
8 L- c( O/ C% @% s$ G3 L8 Q1 \& T# i1 T; q! s! a, j! Q
那么有多少 Op 触发器?在 Kreslik 先生的帖子中,OP 为 0.9975,TP 为 1.0004。
4 b2 q0 K& Y$ s. M; ^/ E0 {如果你仔细观察,一个月内你可能无法达到 0.9975 这个数字。0 E. o; Y9 y5 H# J+ o5 w2 Y
2 C4 a! L6 s5 R# Y& R" I ~. k- N/ `以及用于实验目的。我有一个EA。
m8 Q% M( ]( ?! f" _+ Oea 这不仅仅是我的工作。这里有一位大师提供的资料。
9 e) Z; r' y5 c+ \( [3 v( I# [+ V我只是在创造。
0 e, B# V: T, Q) a ~我希望对这一理论的讨论越来越多。( J" o. W" L* h# q
请尝试一下,让我们在这里讨论。
% x3 V6 Q }5 n1 K3 ^+ O2 A5 Z5 y- ~
因为是三角套利EA,建议直接使用模拟盘测试,不宜历史数据去回测6 |4 L, Y; k) Y9 V" j( b! Q8 \
# w) z. G4 u1 i( L* C O1 {) j
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