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我发现了一份描述原始海龟方法的 pdf 文件。8 r J: g& {( z/ M+ S+ l- V; h
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它是一个突破系统，在某些方面类似于 ACD，并使用过去 10 个柱的最高点和最低点作为突破水平。! i( L6 W# a' _* t$ j7 l# r$ C# R
它还使用计算值来确定何时添加仓位。6 T7 p; {8 r( a2 V, w2 {
原始方法将其限制为 3 或 4 个，而我编写 EA 时最多使用 12 个。7 k8 F& E. n% A: ]% ^% u
有些货币对从策略测试程序中获得追加保证金通知，而其他货币对则能够开立 12 个头寸，因此我将默认设置为 8 个。& t& A+ E& ^9 [) ^ K6 a
! J" U$ U7 U1 B我使用以下方法开发了 EA过去 10 年来我发现大部分规则和添加的附加过滤器都很有用。
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U5 C) P, f4 [# d对于超买/超卖，我使用图表时间框架的随机 RSI 过滤器。
: c# E, w* L9 M我过去曾使用过 CCI，但这似乎效果更好。. x+ S* N: ^% K3 R) h
对于趋势，我在 3 个时间框架中的 1 个时间框架内测试从 5 种 MA 类型中进行选择，并寻找该线的斜率。2 }) f; R, b# |' L8 c/ o# C! ^7 H
MA 是四个基本加 lsma。
$ R2 {/ I s! E. B! j0 m! |' \时间范围为 H1、H4 和每日。, V& m5 k3 p0 ~) v/ r: A5 S
会话过滤器。 D2 C3 @2 l- U1 w
根据我过去 10 年使用许多不同 EA 的经验，几乎所有货币对都在伦敦时段交易，而有些货币对在其他时段表现不佳。1 w3 `" |3 v" H& X% B' v
在前瞻性测试中避免交易新闻日的星期几。, ~: L9 L ?$ V! h* Z
' |( ~( ^6 P5 s7 E( T5 g4 w& t! M7 \5 v我正在考虑对趋势使用多个时间框架，可能是超买/超卖，但仍然需要编码。9 d" y2 v3 Z% a4 |. j/ X
# j6 O- Y: W1 Q9 q% _改变游戏规则的是添加头寸规则和交易时段规则。
# I# M9 `" w U3 ^# z' [今年对 EURUSD M15 进行的测试显示，不加仓的利润约为 150 美元，加仓的利润超过 1200 美元。7 `+ C3 t5 O) s3 |" [2 _
, }7 }: u8 B& j2 C9 g$ e
这也是为什么 ACD 方法（2016 年回测篮子收益 300%）以及现在也许 Strong 系统可以变得更有利可图。+ x; l% X2 F4 D6 W
* O' u( g1 x; b基本想法是保持较小的损失并等待大满贯全垒打。
5 \* C6 w4 r* ]: ~使用 ACD 规则，EA 在 20 多个对上取得了成功。
. B; i4 e/ C3 P# X海龟规则仍需要测试，但今年迄今为止欧元兑美元已盈利。
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发表于 2023-9-12 13:30:58
