海龟法 EA它是一个突破系统

yitang

我发现了一份描述原始海龟方法的 pdf 文件。

  A" H0 _9 A7 [! J7 K) R' \它是一个突破系统，在某些方面类似于 ACD，并使用过去 10 个柱的最高点和最低点作为突破水平。
它还使用计算值来确定何时添加仓位。
原始方法将其限制为 3 或 4 个，而我编写 EA 时最多使用 12 个。
) ?, p; X. @- k有些货币对从策略测试程序中获得追加保证金通知，而其他货币对则能够开立 12 个头寸，因此我将默认设置为 8 个。
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3 h$ g5 e: G: T3 x2 b5 k我使用以下方法开发了 EA过去 10 年来我发现大部分规则和添加的附加过滤器都很有用。

/ d4 Q' |9 ^# }/ q8 F$ }7 m对于超买/超卖，我使用图表时间框架的随机 RSI 过滤器。
我过去曾使用过 CCI，但这似乎效果更好。
# D# `9 f! O- \, P5 J对于趋势，我在 3 个时间框架中的 1 个时间框架内测试从 5 种 MA 类型中进行选择，并寻找该线的斜率。
! k1 @+ s4 s! {# t4 iMA 是四个基本加 lsma。
时间范围为 H1、H4 和每日。
* J1 f' ], z4 J) U会话过滤器。
' Q% v2 K  f8 W1 q5 l9 V根据我过去 10 年使用许多不同 EA 的经验，几乎所有货币对都在伦敦时段交易，而有些货币对在其他时段表现不佳。
( n4 p6 g+ P8 A& m# p4 m7 L' L在前瞻性测试中避免交易新闻日的星期几。

我正在考虑对趋势使用多个时间框架，可能是超买/超卖，但仍然需要编码。
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; V, L9 d" i) o: c改变游戏规则的是添加头寸规则和交易时段规则。
今年对 EURUSD M15 进行的测试显示，不加仓的利润约为 150 美元，加仓的利润超过 1200 美元。
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这也是为什么 ACD 方法（2016 年回测篮子收益 300%）以及现在也许 Strong 系统可以变得更有利可图。
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* V/ ^/ ?5 C& ^  r, W基本想法是保持较小的损失并等待大满贯全垒打。
使用 ACD 规则，EA 在 20 多个对上取得了成功。
% g0 a/ v8 S2 ]2 o$ |. o% R海龟规则仍需要测试，但今年迄今为止欧元兑美元已盈利。

木兮